التسعير واستنساخ ثابت من الخيارات الكمية الفوركس

هذا السيناريو يحسب السعر لأعلى وخارج حاجز خيار الدعوة على غير دفع الأرباح الأسهم، كما هو موضح في القسم 19.14 من Hull039s كوتوبتيونس، العقود الآجلة و ديريفاتيفسكت الكتاب. يحتوي المصفوفة هيدجيمات على نتائج الجدول 19.1، وهي محفظة خيارات النداء الأوروبي المستخدمة لتكرار الخيار الأعلى والخروج: العمود 1: عمود سعر الإضراب 2: عمود النضج 3: عمود العمود 4: القيمة الأولية توتالينيتيالالو تقترب من الحاجز الخيار السعر إذا لا. من الخيارات الزمنية تتجاوز 100FX خيارات غريبة مراجعة أساسيات أساسيات مكونات مخاطر صرف العملات الأجنبية: إلى الأمام والمقايضة وخيارات الفانيليا سوق الخيارات فكس: من يفعل ماذا ولماذا حلول البرمجيات: الذي بائع يقدم ما - فينيكس، سوبيردريفاتيفس، بلومبرغ، فولماستر. موريكس، إيسي، رويترز التسعير والتحوط في بلاك سكولز نموذج بلاك سكولز نموذج ميرتون في الفوركس اشتقاق قيمة مكالمة ووضع الخيار مناقشة مفصلة للصيغة اليونانيين: دلتا، غاما، ثيتا، رو، فيغا، فانا، الفولغا والتجانس والعلاقات بين اليونانيين الفانيليا خيارات التكافؤ الدعوة التكافؤ، وضع تناظر التماثل، التماثل المحلي الأجنبي اتفاقيات الاقتباس في العملات الأجنبية، أجهزة الصراف الآلي والاتفاقيات دلتا التواريخ: يوم التجارة، يوم الدفع قسط، إكسيرسيسكسيراتيون الوقت، يوم التسوية تسوية، ينتشر، التعامل مع الصفقات، مخاطر الطرف المقابل الميزات الغريبة: الدفع المؤجل والدفع المحتمل والتسليم المؤجل والتسوية النقدية وحقوق ممارسة حقوق الملكية الأمريكية والبيرمودية والقطع والمثبتات بيانات السوق: الأسعار والنقاط الآجلة ونقاط المبادلة والفروق ورشة العمل: تعرف على الأسعار البرمجيات وتقتبس السوق التقلب ضمنا مقابل تاريخية الاقتباس من حيث الدلتا تقلبات المخاريط تقلب الابتسامة: المدى هيكل، الانحراف، عكس المخاطر والفراشات مصادر التقلب إنتيرب أولاتيون والاستقراء عبر سطح الابتسامة التقلب: سابر، فانا فولغا، ريسيتش-ويستوب التقلب إلى الأمام ورشة عمل: بناء أداة الاستيفاء الخاصة بك لابتسامة التذبذب، وحساب الإغريق من حيث الدلتا، والتحوط خطر التقلبات، واستخلاص الإضراب من دلتا مع ابتسامة هيكلة مع خيارات الفانيلا انعكاس المخاطر والمشارآة إلى الأمام سبريادس و النورس سترادلز، الخانق، الفراشات، كوندورس خيارات الرقمية ورشة عمل: هيكل النورس الخاصة بك. تضمين هامش المبيعات. حل لصفر التكلفة. حساب دلتا وفيجا التحوط. مناقشة انتشار عرض الأسعار. تحليل تأثير الابتسامة هيكلة وفانا فولغا التسعير الجيل الأول الغريبة: المنتجات والتسعير والتحوط الخيارات الرقمية: النمط الأوروبي والأمريكي، حاجز واحد ومزدوج حاجز الخيارات: واحدة ومزدوجة، تدق في وضرب التدريجي، كيكوس، حاجز غريبة خيارات مجمع و بالتقسيط خيارات آسيوية: خيارات على هندسية، حسابية و متوافقي متوسط ​​الطاقة، ريسباك، تشوزر، بايليتر ورشة عمل: التحوط من المغلوب مع انعكاس للمخاطر. بناء أداة التحوط شبه ثابتة الخاصة بك، ومناقشة مخاطر التقلب إلى الأمام التطبيقات في هيكلة العملة المزدوجة والودائع الأخرى المرتبطة بالتبادل الفوركس المهيكلة إلى الأمام: القرش إلى الأمام، مكافأة إلى الأمام، إعادة تعيين إلى الأمام مقايضات أسعار الفائدة المرتبطة فكس وعقود تبادل العملات الأجنبية بقعة غريبة و الصفقات الآجلة ورشة عمل: هيكلة التدريبات: بناء الهياكل، حل للتكلفة الصفر، تعديل الابتسامة، ينتشر طلب العطاء فانا فولغا التسعير كيف أعلى المشتقات النظام تؤثر على السعر فانا فولغا نهج التسعير دراسة حالة: لمسة واحدة، الشارب بلمسة واحدة مناقشة من مخاطر النموذج والبدائل: تقلب مؤشر ستوكاستيك ورشة عمل: تسعير خيارات الحاجز مع الابتسامة نظرة عامة على نماذج السوق نماذج تقلب مؤشر ستوكاستيك هيستون 93: خصائص النموذج، والمعايرة، والتسعير، والإيجابيات والسلبيات التقلبات المحلية: الخصائص والإيجابيات والسلبيات مؤشر ستوكاستيك التقلب المحلي نماذج هبريد سوبر - تكرار خيارات الحاجز: استخدام قيود الرافعة المالية وتقريبها من الدرجة الأولى - تحول الحاجز. خلط النسخ المتماثل فائقة و فانا فولغا الجيل الثاني من الغرائب ​​والتسعير والتحوط قضايا النسب من الحاجز واللمس خيارات ورشة عمل ومناقشة: كيفية بناء الكون من الحاجز واللمس خيارات من اللبنات الرئيسية: الفانيليا ولمسة واحدة. المخاطر المتبقية والقيود. نهج التحوط الثابت وشبه الساكنة والديناميكية واحدة العملات الغريبة خارج الحاجز القياسية وخيارات اللمس ميزات غريبة في (الفانيليا) خيارات: الدفع المؤجل، الدفع المحتمل، والتسليم المؤجل، والتسوية النقدية، وحقوق ممارسة الأميركية وبرمود، وقطع والمثبتات الحاجز الغريبة وخيارات اللمس المخفون تدريجيا، الممرات، التراكمي إلى الأمام، الهدف الفداء إلى الأمام (ترفس) خيارات البدء إلى الأمام، خطوة المنبثقة خيارات الوقت التباين والتبادل مقايضة ورشة عمل: هيكل والسعر الخاص بك التراكمي إلى الأمام. تعديل الابتسامة. أداة محاكاة ل ترفس. مناقشة ترف التحوط متعدد العملات الغريبة نظرة عامة على المنتجات مع التطبيقات: الخيارات الكمية، سلال، ينتشر، أفضل-- من، الحواجز الخارجية الارتباط: الارتباطات الضمنية، مخاطر الارتباط والتحوط، مثلثات العملات و تيترهيدرا التسعير في بلاك سكولز نموذج: تحليلية، ذات الحدين الأشجار ومونتي كارلو ورشة العمل: التسعير والارتباط تحوط عملتين أفضل من: حساب الحساسيات الخاصة بك والتحوط فيغا وخطر الارتباط طويلة الأجل خيارات العملات الأجنبية (ساهم عادة من قبل المتحدث الضيف) تطوير سبريدس الأساس مجموعة المنتجات، مرتبطة فكس والسندات، والفانيليا على المدى الطويل و بردس نهج النمذجة مناقشة ملامح المخاطر ومتطلبات النمذجة إبقائي على اطلاع حول هذا بالطبع عن طريق البريد الإلكترونيطلب إعادة طبع هذه المقالة، يرجى الاتصال ديوي بالميري في دبالميريييجورنالز أو 212-224-3675. تقترح هذه المقالة حدود تسعير مستقلة نموذجية على الخيارات الكمية واستراتيجيات النسخ المتماثلة المقابلة، والتي هي استراتيجيات ثابتة مع المحافظ التي تتكون من خيارات فانيلا عادي على الأصول الأجنبية وعلى سعر العملات الأجنبية. ولأنها مشتقة بشكل نموذجي، يمكن للمرء أن يحقق ربحا دون خطر إذا تم تسعير الخيارات الكمية خارج الحدود. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين حدود التسعير إذا تم استخدام عقود كمي ة سائلة، مثل العقود الآجلة الكمية، للتكرار. تقارن الأمثلة العددية حدود التسعير مع صيغة التسعير الأسود والصيغة نفسها مع تعديل مخصص. ووجد أن الأسعار التي تنتجها الصيغة السوداء مع وبدون تعديلات مخصصة قد تكون خارج حدود التسعير المستقلة النموذجية، وأن حدود التسعير مع العقود الآجلة الكمية قد تحسنت بشكل كبير. يوكيهيرو تسوزوكي هو طالب دكتوراه في كلية الدراسات العليا للاقتصاد في جامعة طوكيو في طوكيو، اليابان. يوكيهيروتسوزوكيغمايل ألبريشر. H. J. Dain W. شكوتنس. التحوط الثابت من الخيارات الآسيوية تحت ليفي النماذج: نهج كومونوتونيتي. مجلة المشتقات، المجلد. 12، No.3 (2005)، ب. 63-72. رابط أفيلانيدا. M. A. ليفي A. بارس. التسعير والتحوط مشتقات الأوراق المالية في الأسواق مع التقلبات غير مؤكدة. تطبيق الرياضيات الرياضية، المجلد. 2، No.2 (1995)، pp.73-88. كروسريف باكستر. M. A. ريني حساب التفاضل والتكامل المالي: مقدمة إلى المشتقات المالية، الطبعة الأولى. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 1996. كروسريف بينيت. M. N. J. E. كينيدي. كوانتو التسعير مع كوبولاس. مجلة المشتقات، المجلد. 12، No.1 (2004)، pp.26-45. رابط بريدن. D. R. ليتزنبرجر. أسعار المطالبات الطارئة للدولة الضمنية في أسعار الخيارات. جورنال أوف بوسينيس، 51 (1978)، ب. 621-651. كروسرف كار. P. مادان R. جارو نحو نظرية التقلب التجاري. في التقلب: تقنيات تقدير جديدة للتسعير المشتقات، تحريرها. لندن: منشورات المخاطر، 1998. تشن. X. G. ديلسترا J. دين M. فانمايل. استراتيجيات فائقة تكرار ثابتة لمجموعة من الخيارات الغريبة. التأمين: الرياضيات والاقتصاد، المجلد. 42، No.3 (2008)، pp.1067-1085. كروسريف تشيروبيني. U. E. لوتشيانو. خيارات التسعير متعددة المتغيرات مع كوبولاس. أبليد ماثيماتيكال فينانس، 9 (2002)، pp.69-86. كروسريف تشيونج. K. C. J. دين A. كوكوش D. ليندرس. أمرت المتجهات العشوائية والمساواة في التوزيع. تقرير بحثي عفي-1377 فب، كو ليوفن، 2013. تشونغ. S.-L. Y.-H. وانغ. الحدود وأسعار العملات عبر سعر الخيارات. جورنال أوف بانكينغ أمب فينانس، فول. 32، No.5 (2008)، pp.631-642. كروسرف دين. J. M. دينويت M. غوفارتس R. كاس D. فينك. مفهوم كومونوتونيتي في العلوم الاكتوارية والمالية: نظرية. التأمين: الرياضيات أمب الاقتصاد، المجلد. 31، No. 1 (2002)، ب. 3-33. كروسريف جييز. أ. تعديلات كوانتو في وجود التقلب العشوائي. ريسك، ماي 2012، pp.67-71. هوبسون. D. P. لورانس T.-H. وانغ. الاستراتیجیات التقلیدیة الفرعیة المثلى للاستراتیجیات الفرعیة لخیارات السلة. التأمين: الرياضيات والاقتصاد، 37 (2005a)، ص 553-572. كروسريف هوبسون. D. P. لورانس T.-H. وانغ. ثابت-أربتريج الحدود العليا لأسعار خيارات سلة. كوانتيتاتيف فينانس، فول. 5، No.4 (2005b)، ب. 329-342. كروسريف جكيل. P. كوانتو سكيو. 2009، jaeckel. orgQuantoSkew. pdf. Jckel. P. كوانتو سكيو مع التقلب العشوائي. 2010، jaeckel. orgQuantoSkewWithStochasticVolatility. pdf. Karatzas. I. S.-E. شريف براونيان موشن أند ستوشاستيك كالكولوس، 2nd إد. نيو يورك: سبرينجر-فيرلاغ، 1988. كروسريف لابوردر. P. H. N. توزي. نسخة مارتينغال صريحة من نظرية برينيه. 2013، arxiv. orgabs1302.4854. لورانس. P. T.-H. وانغ. شارب العلوي والسفلي ل خيارات سلة. تطبيق الرياضيات الرياضية، المجلد. 12، No.3 (2003)، pp.253-282. كروسريف لورانس. P. T.-H. وانغ. شارب التوزيع الحرة السفلية لخيارات انتشار والحافظات الفرعية المقابلة المقابلة. التأمين: الرياضيات والاقتصاد، المجلد. 44، No.1 (2009)، ب. 35-47. كروسرف ميتروي. F. CP. نيكوليسكو. تمديد يونغز عدم المساواة. أبستراكت أند أبليد أناليسيس، فول. 219، No.12 (2013)، ب. 6393-6399. تسوزوكي. Y. على استراتيجيات الأمثل وتحت الفرعية الأمثل. المجلة الدولية للتمويل النظري والتطبيقي، المجلد. 16، No.6 (2013)، pp.1350038-11350038-17. CROSSREF